Resultados de la Prueba de Estrés 2012 – FED

Análisis y Revisión Integral de Capital 2012: Metodología y Resultados para las Proyecciones de Escenarios de Estrés /strong>

La Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal..

Resumen Ejecutivo

Recientemente, la Reserva Federal llevó a cabo una ronda de pruebas de estrés considerando 19 de los bancos más grandes de Estados Unidos. Estas pruebas tienen por objeto determinar si las entidades financieras cuentan con suficiente capital para enfrentar escenarios de estrés económico y financiero. El escenario de estrés utilizado considera una tasa de desempleo de 13%, una caída en las cotizaciones bursátiles de 50%, una caída de precios de las viviendas equivalente al 21%, así como una desaceleración económica en Europa y Asia. .

Bajo este escenario, los 19 bancos sufrirían pérdidas por un total de $534 mil millones de dólares americanos en poco un periodo poco mayor a dos años. La mayoría de estos bancos cumplen con las expectativas de los supervisores en términos de la adecuación del capital, aún a pesar de las pérdidas mencionadas anteriormente. El índice de capital común de Nivel 1 caería de 10,1% en el tercer trimestre de 2011, a 6,3% en el cuarto trimestre de 2013 bajo el escenario de estrés hipotético.

 Como resultado de las pruebas de estrés, cuatro de los 19 bancos presentan una caída de una o más de las medidas regulatorias de requerimiento de capital por debajo de los niveles mínimos establecidos por la regulación, durante el horizonte del escenario de estrés. Estos bancos son Ally Financial, Citigroup, SunTrust y MetLife.

(texto en inglés)